最新研究提出了一种针对电网级电池储能系统（BESS）的高频日内交易策略，旨在通过动态捕捉电力市场中的瞬时交易机会实现收益最大化。该论文创新性地将标准滚动内在策略（rolling intrinsic strategy）适配于连续日内电力市场，并采用动态规划近似解法，其运算速度比传统混合整数线性规划快2-3个数量级。基于德国全年订单簿数据的回溯测试显示，该策略能实时响应订单簿更新，在保持相同利润水平的同时实现快速模拟。研究结果表明高频交易具有显著收益潜力：相比每小时优化一次的策略可提升58%收益，较每分钟优化策略仍高出14%，证实交易速度对盈利能力的关键影响。此外，算法的高效性还支持参数化扩展训练，使样本外年收益额外提升8.4%。这项发表于arXiv的研究为电力市场金融工程提供了重要方法论突破。